Прогнозирование волатильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

Шамша, Б. В.; Шатовская, Т. Б.; Христоева, Л. А.

Публікація:
Прогнозирование волатильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

dc.contributor.author	Шамша, Б. В.
dc.contributor.author	Шатовская, Т. Б.
dc.contributor.author	Христоева, Л. А.
dc.date.accessioned	2017-05-31T09:52:31Z
dc.date.available	2017-05-31T09:52:31Z
dc.date.issued	2007
dc.description.abstract	У статті розглядається проблема оцінки ризику в стохастичних часових рядах в умовах гетероскедастичності. Пропонується модель прогнозування волотильності ряду з врахуванням похибки оцінки моделі на попередніх лагах. Запропонований принцип побудови GARCH моделей для різних часових рядів. The article deals with the problem of risk assessment in stochastic time series under conditions of heteroscedasticity. A model for predicting the volatility of a series is proposed with allowance for the error in estimating the model on previous lags. The principle of constructing GARCH models for different time series is proposed.	uk_UA
dc.identifier.citation	Шамша Б. В., Шатовская Т. Б., Христоева Л. А. Прогнозирование волатильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2007. – № 3(15). – С. 147-151.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://openarchive.nure.ua/handle/document/3697
dc.language.iso	ru	uk_UA
dc.subject	волатильность	uk_UA
dc.subject	риск	uk_UA
dc.subject	GARCH модель	uk_UA
dc.subject	гетероскедастичность	uk_UA
dc.subject	временной ряд	uk_UA
dc.title	Прогнозирование волатильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
dspace.entity.type	Publication